ألغو خيارات التجارة

algotrading.
72 & # 32؛ пользователя находятся здесь.
МОДЕРАТОРЫ.
مرحبا بكم في رديت،
الصفحة الأولى للإنترنت.
والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.
отправлено & # 32؛ 7 месяцев назад & # 32؛ автор & # 32؛ روندكوب.
تريد إضافة إلى المناقشة؟
помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.
приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.
Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2018 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.
يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.
وبي. تم تقديمه بواسطة بيد 36340 على & # 32؛ أب-349 & # 32؛ في 2018-01-12 19: 27: 57.742088 + 00: 00 تشغيل b995ef9 رمز البلد: وا.

ألغوترادر ​​خوارزمية التداول البرمجيات.
ألغوترادر ​​هو أول حل متكامل حل البرمجيات التجارية خوارزمية لصناديق التحوط الكمي. فإنه يسمح أتمتة استراتيجيات التداول الكمي، المعقدة في الأسهم، الفوركس والأسواق المشتقة. يوفر ألغوترادر ​​كل شيء يحتاج صندوق التحوط الكمي نموذجي على أساس يومي لتشغيل عمليته وهو أول برنامج البرمجيات التداول الخوارزمية الوحيدة للسماح التداول الآلي من بيتكوين وغيرها من كريبتوكيرنسيز.
فوائد ألغوترادر.
الآلي - أي استراتيجية التداول الكمي يمكن أن تكون مؤتمتة بالكامل.
سريع - يتم معالجة كميات كبيرة من بيانات السوق تلقائيا، وتحليلها، والعمل عليها بسرعة فائقة.
للتخصيص - يمكن تخصيص بنية المصدر المفتوح لمتطلبات المستخدم الخاصة.
فعالة من حيث التكلفة - التداول الآلي بالكامل والميزات المضمنة تقليل التكلفة.
موثوقة - بنيت على الهندسة المعمارية الأكثر قوة والتكنولوجيا للدولة من بين الفن.
مدعومة بالكامل - التوجيه الشامل المتاحة للتركيب والتخصيص. في الموقع والتدريب عن بعد والاستشارات المتاحة.
ميزات ألغوترادر.
ألغوترادر ​​كيف يعمل.
يمكن أن تكون أي استراتيجية تجارية قائمة على القواعد مؤتمتة بالكامل:
وصول بيانات السوق الإلكترونية. يتم توجيه البيانات إلى استراتيجيات التداول التي تعمل داخل ألغوترادر. استراتيجيات التداول تحليل وتصفية ومعالجة بيانات السوق وخلق إشارات التداول. استنادا إلى إشارات التداول، يتم تنفيذ الإجراءات (على سبيل المثال، وضع أمر أو إغلاق موضع). يتم إرسال أوامر إلى الأسواق المعنية.
خدمات ألغوترادر ​​& # 038؛ تدريب.
التشاور في الموقع والتشغيل عن بعد والتدريب: أتمتة والهجرة من الاستراتيجيات القائمة تحسين وتحسين الاستراتيجيات القائمة النماذج الأولية و باكتستينغ استراتيجيات جديدة تطوير وظائف مخصصة وثائق شاملة وأدلة المستخدم.
أحدث الأخبار.
ألغوترادر ​​بين الفائزين الخمسة في تحدي سويسكوم لبدء التشغيل أغسطس 17-2017.
إدخال ألغوترادر ​​4.0 - معبأة مع ميزات جديدة قوية يوليو-17-2017.
ألغوترادر ​​هو جزء من السويسري الوطني فينتيش فريق 2017 يونيو -12-2017.
الشهادات - التوصيات.
ويقدر فونتوبل العمارة المفتوحة والموسع من ألغوترادر ​​فضلا عن استخدام مكونات مفتوحة المصدر القياسية المستخدمة عادة مثل إسبر والربيع.
بنيامين هوبر، رئيس شركة ألغو للتجارة & # 038؛ توجيه النظام الذكي، بنك فونتوبيل أغ، زيورخ.
نحن معجبون جدا من قبل ألوغوترادر ​​& # 8217؛ ق القدرات من حيث تطوير الاستراتيجية والمرونة التقنية. ألغوترادر ​​هي التكنولوجيا الرئيسية التي تسمح لنا للتجارة متعددة فيكس المستقبل والخيارات القائمة على استراتيجيات بالتوازي.
ريمون شوستر، عضو المجلس التنفيذي، إيسب للأوراق المالية أغ، زيورخ.
كل الحقوق محفوظة.
روابط اجتماعية.
عنوان أسفل.
سويسرا اتصل بنا: +41 44 291 14 85 البريد الإلكتروني:
1. انتقل إلى aws. amazon وانقر على & # 8220؛ سجل الدخول إلى وحدة التحكم & # 8221؛ (انظر الصورة أدناه)
2. إذا لم يكن لديك حساب الأمازون أوس حتى الآن، يرجى الذهاب من خلال عملية التسجيل عن طريق النقر على "إنشاء حساب أوس"
3. بمجرد تسجيل الدخول إلى وحدة التحكم الأمازون أوس حدد "حسابي" في القائمة على الجانب الأيمن العلوي من الشاشة تحت اسم المستخدم الخاص بك.
4. على الشاشة التالية سترى رقم الأمازون 12 أرقام المعروضة تحت "إعدادات الحساب"
شروط وأحكام اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (& # 8220؛ الاتفاقية & # 8221؛) استخدامك للبرنامج ما لم تنفذ أنت والمرخص اتفاقية ترخيص مكتوبة منفصلة حول استخدامك للبرنامج.
المرخص على استعداد لترخيص البرنامج لك فقط بشرط أن تقبل جميع الشروط الواردة في هذه الاتفاقية. من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية أو عن طريق تنزيل أو تثبيت أو استخدام البرنامج، فقد أوضحت أنك تفهم هذه الاتفاقية وتقبل جميع بنودها. إذا لم تقبل جميع بنود هذه الاتفاقية، فإن المرخص غير راغب في ترخيص البرنامج لك، ولا يجوز لك تنزيل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه.
1. منح الترخيص.
ا. تقييم استخدام واستخدام رخصة الاستخدام. ورهنا بامتثالك لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، يمنحك المرخص ترخيصا شخصيا غير حصري وغير قابل للتحويل، دون الحق في الترخيص من الباطن، لمدة هذه الاتفاقية، لاستخدام البرنامج داخليا فقط ل التقييم استخدام واستخدام الاستخدام. يمكن استخدام منتجات أو برامج برامج الطرف الثالث التي يوفرها المرخص، إن وجدت، فقط مع البرنامج، وقد تخضع لموافقتك على البنود والشروط التي توفرها هذه الجهات الخارجية. عند انتهاء الترخيص يجب التوقف عن استخدام البرنامج وإلغاء تثبيت كافة المثيلات. يتم الاحتفاظ بجميع الحقوق غير الممنوحة لك على وجه التحديد من قبل المرخص. يجب على المطور عدم استخدام التجاري للبرنامج، أو أي عمل مشتق منه (بما في ذلك لأغراض المطور الداخلية التجارية). يحظر نسخ وإعادة توزيع، بأي شكل من الأشكال، البرنامج أو المطور التطبيق للعملاء مباشرة أو غير مباشرة.
ب. رخصة استخدام الإنتاج. مع مراعاة امتثالك لشروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك دفع رسوم الترخيص المعمول بها، يمنحك المرخص ترخيصا غير حصري وغير قابل للتحويل، دون الحق في الترخيص من الباطن، لمدة هذه الاتفاقية، إلى : (أ) استخدام وإعادة إنتاج البرنامج لأغراض تجارية داخلية خاصة بك فقط (& # 8220؛ برودكتيون وس & # 8221؛)؛ و (ب) إجراء عدد معقول من نسخ البرنامج لأغراض احتياطية فقط. ويقتصر هذا الترخيص على عدد معين من وحدات المعالجة المركزية (إذا كانت مرخصة من قبل وحدة المعالجة المركزية) أو مثيلات أجهزة الظاهرية جافا (إذا التراخيص بواسطة الجهاز الظاهري) الذي كنت قد دفعت رسوم الترخيص. يتطلب استخدام البرنامج على عدد أكبر من وحدات المعالجة المركزية أو مثيلات جافا فيرتوال ماشينس دفع رسوم ترخيص إضافية. يمكن استخدام منتجات أو برامج برامج الطرف الثالث التي يوفرها المرخص، إن وجدت، فقط مع البرنامج.
ج. لا حقوق أخرى. تقتصر حقوقك في البرنامج والاستفادة منھا علی تلك الحقوق الممنوحة صراحة في ھذا القسم .1 لن تقوم بأي استخدام آخر للبرنامج. وباستثناء ما هو مرخص صراحة في هذا القسم، لا يمنحك المرخص أي حقوق أو تراخيص أخرى، ضمنا، أو حكما، أو غير ذلك. جميع الحقوق التي لم يتم منحها صراحة هنا محمية من قبل المرخص أو من مورديها.
2. القيود.
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في القسم 1، لن تقوم بما يلي: (أ) تعديل أو ترجمة أو تفكيك أو إنشاء أعمال مشتقة من البرنامج أو نسخ البرنامج؛ (ب) تأجير أو إقراض أو نقل أو توزيع أو منح أي حقوق في البرنامج بأي شكل من الأشكال إلى أي شخص؛ (ج) تقديم أي طرف ثالث أو الكشف عنه أو الكشف عنه أو إتاحة استخدامه أو السماح باستخدامه؛ (د) نشر أي اختبارات مرجعية أو أداء يتم تشغيلها على البرنامج أو أي جزء منه؛ أو (ه) إزالة أي إشعارات ملكية أو علامات أو علامات على البرنامج. لن تقوم بتوزيع البرنامج على أي شخص على أساس مستقل أو على أساس مصنع المعدات الأصلية (أوم).
3. الملكية.
كما هو الحال بين الطرفين، فإن البرنامج هو وسيبقى الملكية الوحيدة والحصرية للمرخص، بما في ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية فيه.
ا. في حالة استخدام البرنامج بموجب الترخيص المنصوص عليه في القسم 1 (أ)، ستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول طوال فترة التقييم أو التطوير.
ب. في حالة استخدام البرنامج بموجب الترخيص المنصوص عليه في القسم 1 (ب) ستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إما (أ) لمدة سنة واحدة إذا تم شراؤها كترخيص اشتراك سنوي أو (ب) بشكل دائم إذا تم شراؤها ك ترخيص دائم. سيتم تجديد ترخيص الاشتراك السنوي تلقائيا لمدة سنة واحدة ما لم يتم إنهاؤه بإشعار مسبق لمدة شهر واحد. سيتم إنهاء هذه الاتفاقية تلقائيا دون إشعار في حالة خرق أي بند من بنود هذه الاتفاقية. عند الإنهاء، يجب عليك التوقف فورا عن استخدام البرنامج وتدمير جميع نسخ البرنامج في حوزتك أو سيطرتك.
5. خدمات الدعم.
إذا كنت قد اشتريت هذا الترخيص بما في ذلك خدمات الدعم وتشمل هذه إصدارات الصيانة (التحديثات والترقيات)، الدعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني أو دعم على شبكة الإنترنت.
ا. سيقوم المرخص ببذل جهود معقولة تجاريا لتوفير تحديث تهدف إلى حل أو تمرير خطأ المبلغ عنها. إذا تم تصحيح هذا الخطأ في إصدار الصيانة، يجب على المرخص له تثبيت وتنفيذ إصدار الصيانة الساري؛ خلاف ذلك، قد يتم توفير التحديث في شكل إصلاح مؤقت أو إجراء أو روتين، لاستخدامها حتى يتوفر إصدار صيانة يحتوي على التحديث الدائم.
ب. خلال مدة اتفاقية الترخيص، يجب على المرخص أن يقوم بإصدار تصاريح الصيانة للمرخص له، إذا كان المرخص يقوم بإصدار أي تصاريح صيانة بشكل عام لعملائه. إذا طرح سؤال حول ما إذا كان عرض المنتج هو ترقية أو منتج أو ميزة جديدة، فسوف يسود رأي المرخص، شريطة أن يعامل المرخص عرض المنتج كمنتج جديد أو ميزة لزبائنه النهائيين بشكل عام .
ج. ويتوقف التزام المرخص وتقديم خدمات الدعم على ما يلي: (أ) يبذل المرخص له جهودا معقولة لتصحيح الخطأ بعد التشاور مع المرخص؛ (ب) يوفر المرخص له للمرخص معلومات وموارد كافية لتصحيح الخطأ سواء في موقع المرخص أو عن طريق الوصول عن بعد إلى موقع المرخص له & # 8217؛ s، وكذلك الوصول إلى الموظفين والأجهزة وأي إضافات إضافية البرامج المعنية في اكتشاف الخطأ. (ج) يقوم المرخص له بتثبيت جميع إصدارات الصيانة فورا؛ و (د) يقوم المرخص له بشراء وتركيب وصيانة جميع المعدات، واجهات الاتصال وغيرها من الأجهزة اللازمة لتشغيل المنتج.
د. لا يكون المرخص ملزما بتقديم خدمات الدعم في الحالات التالية: (أ) تم تغيير المنتج أو تعديله أو تلفه (إلا إذا كان تحت إشراف مباشر من المرخص). (ب) خطأ ناتج عن إهمال المرخص له أو عطل في الأجهزة أو لأسباب أخرى خارجة عن السيطرة المعقولة للمرخص؛ (ج) سبب الخطأ عن طريق برنامج طرف ثالث غير مرخص من خلال المرخص؛ (د) لم يقم المرخص له بتثبيت وتنفيذ إصدار (إصدارات) الصيانة بحيث يكون المنتج نسخة معتمدة من قبل المرخص؛ أو (ه) لم يدفع المرخص له رسوم الترخيص أو رسوم خدمات الدعم عند استحقاقها. بالإضافة إلى ذلك، لا يكون المرخص ملزما بتقديم خدمات الدعم لرمز البرنامج المكتوب من قبل العميل نفسه استنادا إلى المنتج.
ه. يحتفظ المرخص بالحق في إيقاف خدمات الدعم إذا قرر المرخص، وفقا لتقديره الخاص، أن الدعم المتواصل لأي منتج لم يعد ممكنا من الناحية الاقتصادية. سيعطي المرخص للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل إشعار خطي مسبق عن أي توقف من هذا النوع من خدمات الدعم، وسوف يقوم برد أي رسوم خدمات دعم غير مستحقة قد يكون المرخص له قد دفع مسبقا فيما يتعلق بالمنتج المتأثر. لا یلتزم المرخص بدعم أو الاحتفاظ بأي إصدار من المنتوج أو الأنظمة الأساسیة للجهات الخارجیة (بما في ذلك علی سبیل المثال لا الحصر البرامج أو جفم أو نظام التشغیل أو الأجھزة) التي یدعمھا المنتج باستثناء (i) الإصدار الحالي من المنتج ومنصة الطرف الثالث الأساسي، و (2) الإصدارين السابقين مباشرة من المنتج ونظام التشغيل لمدة ستة (6) أشهر بعد أن يتم إلغاؤه أولا. يحتفظ المرخص بالحق في تعليق أداء خدمات الدعم إذا فشل المرخص له في دفع أي مبلغ مستحق الدفع للمرخص بموجب الاتفاقية في غضون ثلاثين (30) يوما بعد استحقاق هذا المبلغ.
6. الضمان.
ا. ويضمن المرخص أن البرنامج سوف يكون قادرا على الأداء من جميع النواحي المادية وفقا للمواصفات الوظيفية المنصوص عليها في الوثائق المطبقة لمدة 90 يوما بعد تاريخ تثبيت البرنامج. في حالة خرق هذا الضمان، يجب على المرخص، بناء على خياره، تصحيح البرنامج أو استبدال هذه البرمجيات مجانا. ما سبق هو سبل الانتصاف الوحيدة والحصرية والتزام المرخص الوحيد تجاه انتهاك هذه الضمانات. يتم تقديم الضمانات المنصوص عليها أعلاه لصالحك ولصالحك فقط. لا تنطبق الضمانات إلا إذا (أ) تم تثبيت البرنامج واستخدامه بشكل صحيح في جميع الأوقات ووفقا لتعليمات الاستخدام؛ (ج) أن آخر التحديثات قد طبقت على البرنامج الحاسوبي؛ و (ج) لم يتم إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة إلى البرنامج من قبل أشخاص آخرين غير المرخص له أو الممثل المرخص له والمرخص له.
7. إخلاء المسؤولية.
باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 6 (أ)، يرفض المرخص صراحة جميع الضمانات، صريحة أو ضمنية، بما في ذلك أية ضمانات ضمنية تتعلق بالتجارة والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك وأي ضمانات تنشأ عن دورة التعامل أو استخدام التجارة. لن تقدم أي نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفهية أو كتابية، من المرخص أو في الوقت الحالي، أي ضمان لم يتم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية.
لا يقدم المرخص أي ضمان بأن منتج البرنامج سوف يلبي متطلباتك أو يعمل بموجب شروط الاستخدام الخاصة بك. لا يقدم المرخص أي ضمان بأن تشغيل منتج البرنامج سوف يكون آمنا أو خاليا من الأخطاء أو خاليا من الانقطاع.
يجب عليك أن تحدد ما إذا كان المنتج البرنامج يلبي متطلباتك للأمن وعدم الانتهاك بكفاءة. تتحمل المسؤولية الكاملة وجميع المسؤوليات عن أي خسارة تتكبد بسبب فشل منتج البرنامج لتلبية متطلباتك. لن يكون المرخص، تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولا أو مسؤولا عن فقدان البيانات على أي جهاز كمبيوتر أو جهاز تخزين المعلومات.
8. تحديد المسؤولية.
المرخص & # 8217؛ ق المسؤولية الكاملة لك من جميع أسباب العمل وبموجب جميع مسؤوليات سوف تقتصر على ولن تتجاوز رسوم الترخيص تدفعها لك إلى المرخص للبرنامج. لن يكون المرخص بأي حال من الأحوال مسؤولا تجاهك عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو اعتبارية أو تأديبية أو لاحقة (بما في ذلك فقدان الاستخدام أو البيانات أو الأعمال التجارية أو الأرباح) أو مقابل تكلفة معالجة المنتجات البديلة الناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا اتفاقية أو استخدام أو أداء البرنامج، سواء كانت هذه المسؤولية تنشأ عن أي مطالبة تستند إلى العقد أو الضمان أو الضرر (بما في ذلك الإهمال) أو المسؤولية الصارمة أو غير ذلك، وما إذا كان قد تم إبلاغ المرخص باحتمال وقوع هذا الخرق أو ضرر. سوف تظل القيود السابقة سارية المفعول وتطبق حتى لو وجدت أي تعويض محدود محدد في هذه الاتفاقية إلى أنها فشلت في تحقيق هدفها الأساسي. إلى الحد الذي تقضي به السلطة القضائية المنطبقة على قدرة المرخص على إلغاء المسؤولية عن أية ضمانات ضمنية، فإن هذا التنصل يسري على أقصى حد مسموح به.
إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يعتبر غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تبقى باقي هذه الاتفاقية سارية المفعول. وبقدر ما لا تسمح القوانين السارية بأي قيود صريحة أو ضمنية، تظل هذه القيود الصريحة أو الضمنية سارية المفعول وتطبق بأقصى حد تسمح به هذه القوانين السارية.
هذا الاتفاق هو الاتفاق الكامل والحصري بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، يحل محل أي وجميع الاتفاقات السابقة والاتصالات والتفاهمات (المكتوبة والشفوية) بشأن هذا الموضوع. الأطراف في هذه الاتفاقية هي متعاقدين مستقلين، ولا تملك سلطة إلزام الطرف الآخر أو تحمل التزامات على الطرف الآخر. إن عدم قيام أي من الطرفين بممارسة أو إنفاذ أي من حقوقه بموجب هذا الاتفاق سيكون بمثابة تنازل عن هذه الحقوق. يتم رفض أي شروط أو شروط واردة في أي أمر شراء أو وثيقة طلب أخرى تتنافى مع أو بالإضافة إلى أحكام وشروط هذه الاتفاقية من قبل المرخص وستعتبر خالية ولا تأثير.
سوف تفسر هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين سويسرا، بغض النظر عن تضارب مبادئ القانون. يوافق الطرفان بموجب هذا على الاختصاص الحصري ومكان انعقاد المحاكم الموجودة في زيورخ بسويسرا لتسوية أي نزاعات تنشأ أو تتعلق بهذه الاتفاقية.
10- التعاريف.
& # 8220؛ إيفالواتيون وس & # 8221؛ يعني استخدام البرنامج فقط للتقييم والمحاكمة للتطبيقات الجديدة المخصصة للاستخدام الإنتاج الخاص بك.
& # 8220؛ برودكتيون وس & # 8221؛ يعني استخدام البرنامج لأغراض تجارية داخلية فقط. الإنتاج لا يشمل الاستخدام الحق في إعادة إنتاج البرنامج للترخيص من الباطن أو إعادة البيع أو التوزيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التشغيل على تقاسم الوقت أو توزيع البرنامج كجزء من ترتيب أسب أو فار أو أوم أو الموزع أو المورد.
& # 8220؛ & # 8221 البرمجيات. يعني برنامج المرخص & # 8217؛ s وجميع مكوناته والتوثيق والأمثلة التي يتضمنها المرخص.
& # 8220؛ & # 8221 خطأ. يعني (أ) فشل المنتج في مطابقة المواصفات المنصوص عليها في الوثائق، مما يؤدي إلى عدم القدرة على استخدام المنتج أو تقييده، و / أو (ب) مشكلة تتطلب إجراءات جديدة، وتوضيحات، ومعلومات إضافية و / أو طلبات لتحسين المنتج.
& # 8220؛ إصدار الصيانة & # 8221؛ تعني ترقيات وتحديثات المنتج التي يتم إتاحتها للمرخص لهم وفقا لخدمات الدعم القياسية المحددة في القسم 5.
& # 8220؛ & # 8221 تحديث. يعني إما تعديل البرنامج أو الإضافة التي، عند إجراء أو إضافة إلى المنتج، بتصحيح الخطأ، أو إجراء أو روتين، عندما لوحظ في التشغيل المنتظم للمنتج، يزيل التأثير السلبي العملي للخطأ على المرخص له.
& # 8220؛ & # 8221 ترقية. يعني مراجعة المنتج الذي يصدره المرخص لزبائنه النهائيين بشكل عام، خلال مدة خدمات الدعم، لإضافة وظائف جديدة ومختلفة أو لزيادة قدرة المنتج. لا تتضمن الترقية إصدار منتج جديد أو ميزات مضافة قد تكون هناك رسوم منفصلة.

تقديم استراتيجية بيتمان.
في عام 2018 قدم جيم بيتمان، مدير تطوير البرامج ومدرب أول لمعهد الخيارات في كبوي، عرضا موجزا لاستراتيجية من خطوتين لتداول مؤشر S & P 500 (سبس) باستخدام الخيارات الأسبوعية. هذه الاستراتيجية جذابة بشكل خاص لأن السيد بيتمان قدم نقاط دخول وخروج محددة جدا، وبيانات اختبار الظهر والاحتمالات ومقارنة تفصيلية مقابل التداول مرة واحدة في الشهر باستخدام خيارات سبس الشهرية القياسية. وكانت هذه الاستراتيجية الأسبوعية واحدة من الاستراتيجيات الأولية التي ألهمت تطوير Alta5.
في هذه المقالة، سنناقش النتائج والتحديات التي واجهناها أثناء التداول يدويا للاستراتيجية التي حددها السيد بيتمان، وكيف حلت ألتا 5 تلك التحديات مع زيادة العوائد بنسبة 1.5٪ في الأسبوع وكيفية إعداد واستخدام خوارزمية بيتمان لنفسك.
الاستراتيجية.
بالنسبة لأولئك ذوي الخبرة في تداول الخيارات، وفيما يلي نظرة عامة عالية المستوى عن كيفية عمل الاستراتيجية. وهو غير اتجاهي وينطوي على بيع إما الثور بوت أو الدب دعوة الائتمان انتشار كل أسبوع بعد سبس يتحرك مبلغ محسوب في أي من الاتجاهين.
حساب الخطوة 1/4 و 1/2 الانحراف المعياري (سد) ل سبس باستخدام يوم الأربعاء & # 8217؛ إغلاق فيكس. استخدام سبس سعر مفتوح يوم الخميس والقيم من الخطوة 1 لحساب 1/4 و 1/2 سد يتحرك صعودا وهبوطا. عندما تلامس سبس إما 1/4 سد، بيع & # 8220؛ مقابل & # 8221؛ انتشار الائتمان مع سعر الإضراب 1/2 سد على الجانب الآخر. هذا يمكن أن يحدث ثور أو الجمعة من نفس الأسبوع أو الاثنين، الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع التالي. وكلما اقتربنا من ذلك هو انقضاء حجم الائتمان الذي تم جمعه ولكن مع احتمال أكبر للربح.
إذا كان السوق يتراجع إلى العكس 1/4 سعر سد ثم الخروج فورا من الموقف بغض النظر عن الربح أو الخسارة. خلاف ذلك، والسماح للخيارات تنتهي لا قيمة لها في الجمعة التالية والحفاظ على الائتمان الكامل وردت عند بيع انتشار الربح.
إذا كنت ترغب في مشاهدة العرض التقديمي، والشرائح والفيديو الكامل متوفرة للتحميل على همزي أناليتيكش & # 8217؛ موقع الكتروني. ليفيفول لديها أيضا تفسير كبير مع المثال.
نتائج الإستراتيجية (قبل التشغيل الآلي)
لقد حققت نجاحا كبيرا باستخدام الاستراتيجية في نهاية عام 2018 وأكثر من معظم عام 2018 بمتوسط ​​عائد قدره 3.2٪ في الأسبوع بما في ذلك الفائزين والخاسرين.
إليك بعض الأشياء التي أحببتها في هذه الإستراتيجية:
(٪ 60 على المدى الطويل / 40٪ على المدى القصير) بيإم استقر الخيارات (على عكس روت) خيارات سبس على النمط الأوروبي (لا يوجد خطر من انتشار التمرينات في وقت مبكر كسر)
وإليك بعض التحديات التي واجهتها باستخدام هذه الاستراتيجية:
يمكن أن يكون عرض التسعير / الطلب على خيارات سبس كبيرا جدا ($ 0.5 إلى 1.50 دولار أمريكي) ويحاول الحصول على سعر مناسب بين التحدي - وخاصة مع أوامر الانتشار لأنه لا يمكن تعديلها. أدخل طلبا حول سعر العلامة، وانتظر بضع ثوان لمعرفة ما إذا كان يملأ، أو ألغ الطلب، وانتظر حتى يتم الإلغاء، ثم أنشئ طلبا جديدا لإعادة المحاولة & # 8211؛ أحيانا 3 أو 4 مرات في حين أن السعر يتحرك ضدك. هذا هو على الأرجح الجزء الأكثر إحباطا حول تداول سبكس ينتشر وحيث معظم المستثمرين، وأنا شخصيا شملت، وترك أكبر قدر من المال على الطاولة. لديك لمراقبة مواقفك كل يوم. يمكن للسوق التحرك ضدك بسرعة وعليك أن تكون على استعداد لإغلاق الموقف لمنع الخسائر الموسعة. في بعض الأحيان أنه من الصعب أن تأخذ الخسارة. أنا عادة منضبطة جدا ولكنني فشلت في إغلاق موقعين عندما كان من المفترض أن يؤدي إلى خسائر أكبر. سبس لديها مجموعة معقدة من الخيارات المتاحة على سلاسل الخيارات المختلفة. يتم خلط الخيارات القياسية آم تسوية مع ويكليس، الفصلية، وإذا كان انتهاء الصلاحية في يوم الجمعة 3 من الشهر، وهناك سلسلة سبسم الخاصة.
تحسين مع الأتمتة.
في أوائل عام 2018، بدأت البحث عن طرق لحل تلك التحديات باستخدام الأتمتة. لقد وجدت أن منصات التداول الخوارزمية المتاحة للمستثمرين الأفراد جميعا لها نفس التركيز: التحليل الكمي للبرمجة لتداول الأسهم. عدد قليل جدا لديهم دعم للخيارات على الإطلاق، ولا شيء قدم مستوى الدعم اللازم لأتمتة استراتيجيات التداول كنت تستخدم دون تطوير مخصص واسعة النطاق.
في Alta5، كان تركيزنا منذ البداية على إنشاء منصة تداول مصممة خصيصا لأتمتة استراتيجيات التداول مثل تلك التي قدمها السيد بيتمان، لاستخدامها من قبل المستثمرين اليومية. للمطورين، ويتميز المعايير القائمة، وجوه المنحى أبي والبصرية، مرمزة السحب والإفلات خوارزمية منشئ. كما يحل النظام الأساسي بشفافية العديد من التحديات التي يواجهها التجار النشطون، مثل انتشار العطاء / الطلب.
التسعير الذكي.
التحدي رقم 1 في أي استراتيجية خيارات (و # 1 في القائمة أعلاه) هو عرض التسعير / الطلب. سمارت التسعير يعالج هذا عن طريق جعل للتخصيص، عالية السرعة، والتغيرات السعرية الإضافية لأوامر حتى يملأ. بالنسبة إلى الطلبات المعقدة التي لا يمكن تعديلها (مثل الفواصل الزمنية)، فإنها تعالج تلقائيا سير العمل لإلغاء الطلبات الجديدة وإعادة إرسالها.
أسباب استخدام التسعير الذكي:
يؤتمن تماما الحلاقة العرض / أسك انتشار - توفير رأس المال. تغييرات عالية السرعة وقسمة ثانية على أسعار الطلب التي لا يمكن تكرارها يدويا. يضمن جميع أوامر تتبع قواعد التسعير ترتيب كبوي معقدة. باستخدام تيمد & # 8220؛ ليميت & # 8221؛ أوامر مع التغيرات السعرية الإضافية، فإنه يدافع بشكل طبيعي ضد التجار عالية التردد الذين يستخدمون أوامر الصغيرة والسرعة ل & # 8220؛ شم & # 8221؛ إلى أي مدى يرغب المستثمرون في الدفع. سهلة 1 خطوة الإعداد للمستثمرين اليومية. قابلة للتخصيص للغاية لمطوري الخوارزمية، بما في ذلك إنشاء قواعد التسعير المخصصة تماما.
الاستراتيجية.
alta5 في التنمية النشطة والإصدار الحالي قد تكون مختلفة قليلا من الصورة أدناه.
إن إعداد ترادر ​​جديد باستخدام إستراتيجية بيتمان & # 8217 هو واضح جدا ولا يتطلب أي معرفة فنية.
1- انقر على & # 8220؛ مثيل جديد & # 8221؛ في سوق الاستراتيجية. أن & # 8220؛ مثيل & # 8221؛ هو نسخة تشغيل خوارزمية مخصصة حسب الإعدادات المتوفرة في الخطوة 2.
2. حدد حسابا لاستخدامه، تداول الورق أو حساب الوساطة الخاص بك. بالنسبة للإعدادات التي تطابق القيم التي استخدمها السيد بيتمان في العرض التقديمي، حدد & # 8220؛ ديفولت & # 8221؛ إعدادات الملف الشخصي وانقر على & # 8220؛ إنشاء مثيل & # 8221 ؛.
3. ستبدأ المثيل & # 8220؛ غير الممولة & # 8221 ؛. أدخل مبلغ الأموال المتاحة التي ترغب في تخصيصها للنسخة والمذكرة (اختياري).
أن & # 8217؛ s ذلك، خوارزمية جاهزة للتجارة بالنسبة لك.
وسوف تنتظر إشارات الدخول المحددة في عرض السيد بيتمان & # 8217؛ ق وتدخل تلقائيا والخروج من المواقف بالنسبة لك كل أسبوع. وسوف يخطر لك كما يدخل وخروج مناصب أو إذا واجه أي مشاكل.
على الرغم من أن خوارزمية مؤتمتة بالكامل، في Alta5 لديك دائما خيار الخروج من أي موقف على الفور أو إيقاف بوت لتولي وإدارة موقف يدويا.
النتائج مع أتمتة.
وقد تم تداول بلدي بوت حية لمدة 14 أسبوعا وكان عائد بلدي 4.7٪ في الأسبوع (أي تحسن + 1.5٪). سمارت بريسينغ زادت متوسط ​​أقساطي التي جمعتها $ .12 للسهم الواحد. معدل فوزي (75.8٪) أقل قليلا، ولكن كان متوسط ​​خسارة $ مبلغ أقل بكثير & # 8211؛ ربما بسبب الالتزام الصارم، في الوقت الحقيقي لقواعد الخروج.
آخر الملاحة.
متى أنت ذاهب إلى إطلاق بيتا؟ أنا مهتم في استخدام خوارزمية بيتمان وترغب في اختبار ذلك. ما الذي تخططون لشحنه مقابل خدماتك؟ ليس هناك الكثير من المعلومات على موقعك.
philerupper المنصة في التنمية النشطة. ترّقب!
مرحبا، هل هذا يذهب إلى أي مكان؟ نهج بارد جدا،
أنا & # 8217؛ م حريصة جدا لمعرفة هذا النظام التجاري. فضلا أخبرني كيف يمكنني الحصول على معلومات إضافية والاشتراك في خدمتكم.
Augustine، يرجى إضافة اسمك إلى قائمة بيتا. نحن فتح بيتا في مجموعات. شكر!
هل يمكن أن يكون لديك رابط إلى تسجيل العرض بيتمان 2-ستيب الائتمان ينتشر أن تشير إلى؟ كنت قادرا على العثور على ملف بدف، ولكن ليس تسجيل العرض الفعلي. لا حتى على موقع كبوي.
لماذا تستخدم يوم الخميس كموعد بدء للخوارزمية؟ سبس أسبوعيا تنتهي في الجمعة إغلاق (باستثناء شهرية)، يجب أن تستخدم & # 8217؛ يوم الاثنين كبداية؟
Paul، عدة وصلات في الفقرة 2.
Ben، أفترض أن يوم الخميس أنتجت النتائج المثلى في باكتستينغ للسيد بيتمان.
أي إمكانية للعمل استراتيجية مع العقود الآجلة إس؟
هل ستخبر النسبة المئوية لرأس المال الذي خصصته لكل صفقة.
لقد قمنا بإعادة تصميم عملية تخصيص الأموال إلى مبلغ ثابت لكل فرصة والحد الأقصى من العمر. في الماضي أنا & # 8217؛ كان نجاحا باستخدام 35٪ من رأس المال المتاحة لكل فرصة فردية.
الرجال، يمكنك توسيع على 1/4 & # 8211؛ 1/2 سد. يمكنني استخدام مخطط سد لتحديد إدخالات بلدي بالفعل هو أن منصفة ل .25 / .50 سد & # 8217؛ ق. إذا كان الأمر كذلك، ضيق للغاية & # 8230؛
جاك، شكرا، وجدت جوابي في قوات الدفاع الشعبي، ونقدر ذلك & # 8230؛
أي شخص يستخدم هذه الاستراتيجية بنشاط؟
ما هي الرسوم التي يجب القيام بها على منصة alt5؟
أنا لا أفهم تماما هذه الاستراتيجية التداول حتى الآن (لأنه سوف يستغرق مني المزيد من الوقت لفهم المزيد عن أهمية الانحراف المعياري). ومع ذلك، يمكننا استخدام سبي (بدلا من سبس) للاستراتيجية؟
سبي إسن & # 8217؛ ر فكرة عظيمة لأن عقود الخيارات سيكون النمط الأمريكي (الذي يعمل ضدك). ميزة استخدام سبس هو أن عقود الخيارات هي الخيارات على النمط الأوروبي (أي خطر من التمرين في وقت مبكر كسر ينتشر).
أي تحديث على بيتمان نتائج التداول الحية؟ طول المدى، متوسط ​​العائد والوقت والفوز معدل؟

خيارات ألغو التجارية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
أمثلة لاستراتيجيات التداول الخوارزمية للخيارات [مغلق]
معظم الأمثلة على الكتب المدرسية، والموارد عبر الإنترنت، تتحدث عن التداول الخوارزمي للأسهم، والعقود الآجلة، والفوركس، إلخ. وهي تغطي تقنيات مثل التداول المشترك، تحليل أريما، والعديد من الطرق الأخرى الأكثر غرابة لتداول هذه الأدوات.
ومع ذلك، شيء واحد أنا حقا لا أرى هو أمثلة على القيام بذلك الشيء نفسه تماما للخيارات، على سبيل المثال، الأسهم. من الواضح أن هذا سيكون أكثر صعوبة قليلا نظرا لطبيعة الخيارات ولكن لا يبدو مستحيلا.
بعض الأمثلة التي يمكن (تقريبا) التفكير في يحاولون حساب قيم أفضل للرابع ومثل ذلك، والعثور على الانحرافات في الخيارات بهذه الطريقة. ولكن يجب أن يكون هناك بعض الاستراتيجيات القائمة تماما على الكامنة، وذلك باستخدام التقنيات المذكورة أعلاه (مثل أريما). ما هو نوع من الأمثلة على التداول الخوارزمي للخيارات؟
أغلقت كموضوع من قبل لوكالفولاتيليتي، كوانتوبل، سمالشيس، أليكس C، فونجد 1 فبراير '17 في 11:43.
يبدو أن هذا السؤال خارج الموضوع. أعطى المستخدمين الذين صوتوا لإغلاق هذا السبب المحدد: & كوت؛ الأسئلة التي تسعى إلى المساعدة في وضع استراتيجية التداول هي خارج الموضوع لأنها من غير المرجح أن تكون مفيدة للقراء الآخرين. & كوت؛ وندش]؛ لوكالفولاتيليتي، كوانتوبل، سمالشيس، أليكس C، فونجد إذا كان يمكن إعادة صياغة هذا السؤال لتناسب القواعد في مركز المساعدة، يرجى تحرير السؤال.
يمكن للمرء أن يستخدم نموذج غارتش غير العادي للتنبؤ بالتقلبات غير المشروطة ومقارنتها بالتقلب الضمني.
إذا كنت تعتقد أن أسعار السوق من الدعوة الأوروبية ووضع خيارات منخفضة جدا ويجب عليك شرائها. إذا كانت توقعاتك الضمنية أقل من التقلبات الضمنية الحالية، فإن أسعار السوق للدعوة الأوروبية وخيارات الشراء مرتفعة جدا ويجب أن تبيعها.
ومع ذلك، تعتمد الخيارات على تقلب وسعر الكامنة إذا لم تكن متأكدا من سعر الأسهم الخاصة بك دعونا نقول، يمكن للمرء أن التجارة أتم سترادل لذلك كنت التجارة فقط التقلب.

خوارزمية خيارات التداول 2.
في هذا الجزء الثاني من سلسلة التداول خيارات خوارزمية نحن & # 8217؛ سوف ننظر بشكل وثيق في عوائد الخيار. خاصة في الجمع بين أنواع الخيارات المختلفة للحصول على الربح مصممة خصيصا المنحنيات والمخاطر. تجار الخيارات يعرفون مجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛، ولكنك & # 8217؛ لا تقتصر عليها. مع بعض الحيل يمكنك إنشاء الأدوات المالية الاصطناعية من أي الممتلكات المطلوبة & # 8211؛ على سبيل المثال & # 8220؛ الخيارات الثنائية & # 8221؛ مع أكثر من 100٪ عامل دفع تعويضات.
إن الرسم البياني للربح لخيار هو الربح أو الخسارة عند أو قبل انتهاء الصلاحية في الاعتماد على السعر الأساسي. لنفترض أننا نعلم أن سعر مادة عرض معينة سيزداد في الأشهر المقبلة. لذلك نحن شراء خيار الاتصال على هذا الأصل. يبدو الرسم البياني للربح لدينا كما يلي:
دعوة آبل في إضراب 144.
هذا هو العائد المحتمل عند شراء الحالي (يونيو 2017) آبل خيار الاتصال مع 4 أشهر انتهاء الوقت. وعلينا أن ندفع 668 دولارا أمريكيا لهذا الخيار. سعر آبل الحالي هو 144 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، كما أنه سعر المخالفة. الخط الأزرق هو الربح أو الخسارة، اعتمادا على سعر آبل عند انتهاء الصلاحية. سوف تنتهي صلاحية هذا الخيار من المال عندما يبقى آبل أقل من 144 $، لذلك نحن سوف تفقد ثم قسط. ونحن سوف لا تزال تفقد جزءا من قسط إذا كان الخيار تنتهي فقط قليلا في المال. نقطة التعادل هي حوالي 151 $. وإذا آبل يطفو أعلى حتى في وقت انتهاء الصلاحية، يمكننا جمع أرباح ضخمة من متعددة من قسط. لذا فإن شراء خيار الاتصال يعني فرصة ربح غير محدودة في خطر محدود. لا يمكنك أن تفقد أكثر من قسط.
الخط الأخضر في الرسم البياني هو قيمة الخيار النظري بعد 2 أشهر، في نصف وقت انتهاء الصلاحية. يتم تقريبها مع طريقة فرق محدود أو محسوبة مع صيغة بلاك سكولز، تعتمد على نوع الخيار. سعر الخيار الحقيقي هو عادة قريبة من تلك القيمة النظرية. لذلك يمكننا أن نرى أننا يمكن أن تبيع بالفعل الخيار مع الربح بعد شهرين عندما يكون سعر آبل ثم فوق 148 $.
بالمناسبة، هذا الرسم البياني الربح الخيار يشبه وظيفة استجابة وحدة الخطية المعدل في الشبكة العصبية. لذلك يمكننا التكهن بأنه عندما يبيع تجار الخيارات مليار دولار بشكل دائم وشراء أعداد كبيرة من الخيارات، عندما يعتمد السعر الأساسي على طلب الخيار، وعندما يتم استثمار الأرباح دائما في خيارات جديدة، يصبح سوق الخيار شبكة عصبية ضخمة. قد تظهر بعض الذكاء الاصطناعي اليوم والخيارات تبدأ شراء وبيع أنفسهم & # 8230؛
مجموعات الخيار.
الآن اسمحوا & # 8217؛ s نفترض أن نعرف على وجه اليقين أن سعر آبل سوف تتحرك في المرة القادمة، ولكننا لا نعرف ما إذا كان سوف ترتفع أو تسقط. لتحقيق الربح في كلتا الحالتين، ونحن مجرد شراء مكالمة وخيار وضع، سواء مع الاضراب بالسعر الحالي من 144 $:
1 مكالمة في 144 + 1 وضعت في 144.
يمكننا أن نرى أن مكالمة وخيار وضع مع نفس المعلمات دون & # 8217؛ t إلغاء بعضهم البعض! الرسم البياني الربح الناتج هو مجرد مجموع الرسوم البيانية الربح من الخيارات واحدة. بالنسبة لكلا الخيارين يجب أن ندفع مبلغ إجمالي قدره 1310 دولارا أمريكيا. إذا كان سعر آبل يبقى داخل 131 $ & # 8211؛ 157 $ مجموعة، ونحن نفقد. إذا كان ينتهي خارج هذا النطاق، ونحن الفوز. إذا كان ينتهي بها خارج بهامش واسع، ونحن الفوز كبيرة.
الآن نفترض أننا نعتقد أن الأصول فازت & # 8217؛ ر تكون متقلبة جدا في المرة القادمة وسعره سيبقى داخل نطاق. سنقوم بعد ذلك ببيع الخيارين بدلا من شرائها. بيع بدلا من شراء يتحول فقط الرسم البياني الربح أعلاه رأسا على عقب. And we can already see the problem with that: The profit is now limited and the risk unlimited.
For fixing this, we need to add some more options to the combination:
1 call at 139 + 1 call at 149 – 2 calls at 144.
For this profit diagram we’ve used 4 options. We bought one call at a strike $5 below the current price, another call at a strike $5 above the current price, and we sold short two calls with the strike at the current price. For the two long options we paid $1400 premium, and for the two short options we got $1340. This leaves us with $60 total premium cost, and a chance of up to $440 profit when the price stays inside the $140 – $148 range. This option combo, for whatever reason, got the name “Long Butterfly” by option traders.
By the way, you can see from this butterfly that you can really produce any profit diagram with a suited combination of options. The position of the butterfly peak is determined by the strike prices, its width by their distance, its height by the number of options. This way, many different butterfly peaks can be theoretically put together to a profit diagram of any shape. Unfortunately, you cannot just as freely determine its vertical position – a part of the diagram will be always below the zero line…
Here’s a small C script (for Zorro) for experiments with all sorts of option combinations:
This script plots the above diagrams. The core of the script is the combo() function at the begin. It contains one or several optionAdd calls that get as parameters the number of options, the type (BUY, SELL, CALL, PUT, EUROPEAN, BINARY), and the strike difference to the current price. In the example above you can see the combination for the long butterfly. The asset and expiration can be set up in the #define lines above. The script downloads the current asset prices from Google and calculates the volatility that is needed for getting the options values and premiums. For running it you need Zorro, R, and the RQuantLib package from https://cran. r-project/bin/windows/contrib/3.3/RQuantLib_0.4.2.zip.
Some more examples of popular option combos:
Call or Put Spreads limit our risk as well as our profit to a fixed amount. The steepness of the center slope can be controlled with the strike difference. We can see from the diagrams that Spreads are (almost) equivalent to binary options – but with a much better payout factor. The diagrams are not completely symmetrical, and the Call Spread above has $514 potential profit and $486 potential loss – equivalent to a binary option with 105% payout. If the asset has the same likeliness of going up and going down, a Call Spread gives us a statistical advantage similar to the seller’s advantage of single options. With a Put Spread it’s the other way around.
The green line shows us whether it makes sense to sell the combo prematurely. Suppose we learned that the new iPhone tends to sudden explosions, and opened an AAPL Put Spread. When the AAPL price goes down and falls below $120 after 2 months, it makes no sense to wait until expiration, since the green line at 120 has almost the same value than the blue line. Only problem is that selling reduces our profit by the bid/ask spread and commission. An option expiration has no bid/ask spread and, if out of the money, also no commission.
Some more combos:
Combos that involve both selling and buying options – such as Spreads, Condors, or Butterflys – are especially attractive. Their investment is only the difference of the premiums, and the broker’s margin requirement is also accordingly smaller due to the limited risk. This allows trading with small capital and high leverage.
Get rich quick.
Here’s my today’s get-rich-quick tip, this time for brokers. The problem with options is that you often need to wait weeks, months, or years until they finally expire and you can book your profit. Dear brokers, how about opening a market for short-term options ? Options that expire at the end of each trading day, with strike prices in steps of cents, not dollars? Those options would be a very interesting instrument especially for short-term algorithmic trading. They would become very popular and produce a lot of commissions. Of course, 10% of those commissions are for me. I just patented this concept. Contact me for license conditions.
استنتاج.
Options can be clever combined for reducing the investment, limiting the risk, increasing the leverage, and generating profit diagrams of any shape. Depending on premiums, profit diagrams are often not perfectly symmetrical. This results in a statistial advantage (or disadvantage) of option combos with nondirectional assets.
I’ve included the OptionsCurve script in the 2017 script repository. Since price data download from Google rather than Yahoo was only recently implemented, you’ll need Zorro 1.59 or above. You’ll also need R and the RQuantLib package. In the final article of this series we’ll test a real options trading strategy.
25 thoughts on “Algorithmic Options Trading 2”
Thanks for the article and all your work! مقدر جدا!
where is the full code?(or where is the repository?)
On the top right under “download”.
Thanks, waiting for part 3.
When will be aviable the next part?
Do you have any interest in implementing in python?
ليس صحيحا. It would be relatively easy to implement the above diagram script in Python, but this is not so for the upcoming option trading system and for most other scripts on this blog. Python is too slow.
I’m very interesting and would like to use Zorro to trade SPX spreads.
But is it possible to send complex contracts (combo ) of options spread as one order – eg butterfly 4 options as one order directly to eg CBOE book? Maybe it will be possible in some new ver ? & # 8211؛ as I found in planned features “Artificial assets from a linear combination of real assets, for basket trading or multi-asset arbitrage.” ؟
What about backtesting using mid price of bid/ask +- some offset – in SPX one almost never trade on ask or bid price (spread is very wide)?
How combos are sent depends on the broker API plugin, but as to my knowledge, the current IB plugin sends them as separate orders, not as a single order.
The backtest uses the historical ask and bid prices. So for using the mid prices plus offset, you must modify the historical data accordingly with some small script.
As of my knowledge IB API send orders (from our side to IB servers) with contract definition, contract could be a single asset or combo (list of combo legs, and ids of legs assets, direction in combo, quantity etc).
this is example of option credit spread order API message :
Than IB sends it (internally) as a one order or many orders to exchange/es – depending of routing (smart or direct) and if it is guarantee or not and if combo/block orders are allowed on exchange of choice.
I trade SPX options that are trading only on one exchange (CBOE) so if we send combo and exchange rules are met it is traded as block trade not single options with their own rules (eg min price increment different than separate options) .
Sending separate orders could be risky especially in fast market. Separate options has usually much biggest delta than combo built from it, even small latency in trading it separately could cause losses.
So my question is: Can Zorro build this combo contract and send it through IB API as one order ?
As I said, they are sent as separate orders. But you could contact Zorro support and inquire about implementing combo orders for the IB API, or suggest that as a future feature.
Very nice article!!
Just discovered this site. Great content. Have you investigated these strategies with the cryptocurrency markets? I finally got around to reading the MIT paper, Bayesian regression and Bitcoin (Shah, Zhang), and it seems like a fun algorithm to try to implement (100% return in 60 days isn’t entirely offensive, either). Anyway, looking forward to exercising Zorro. Thanks for taking the time to post!
@jcl, Why aren’t you rich?
How have you found out that I’m not rich?
For the record, I am finishing up writing the Ally Invest plugin, and it will have the multi-leg options feature upon release. You only pay the fixed commission once instead of – say – four commissions for four trades. (Per-contract fees still apply.) So you will be able to re-create any combo in this article with one trade.
I’ve tried this code and am not getting exactly the expected answers. It appears that the Premium is not being calculated so the lowest points on the graph are at zero rather than below to show a potential loss.
I’m running 1.59 beta and RTest works properly.
Works here. The premium is calculated by the RQuantlib library, so make sure that you’ve correctly installed it from the link in the Zorro manual, and that you’re using the current Zorro beta, I believe it’s 1.59.95. & # 8211؛ @Andrew: that sounds good. You’ll probably find many interested beta testers for the plugin on the Zorro user forum. Let us know how it’s coming along.
Using DebugView, I found that this requires the package Rcpp to be installed.
jcl: I think I’ll have it in beta by next week. Look forward to it!
looks like the code for the condor script is incorrect. You have call 4 times, but it should be buy/sell call and buy/sell put.
I am currently looking for someone to code an options/futures trading strategy with. I know markets but no algo programming experience and no time to learn.
The methodology is profitable and very straightforward (not rocket science). Would like to joint venture on back-testing it and licensing it to some of my trading contacts. We split profits.
JCL… or you could point me in the direction of some fellow programmers with options algo experience who might be interested in latching onto a proven profitable methodology.
The condor was indeed incorrect, thanks for pointing this out. AFAIK this was fixed in the latest optionscurve script for part 3 of the series. And the best options strategy programmer that I know is my colleague Richard – you can contact him under info(at)opgroup. de. But he won’t work for split profits.
High Frequency and Algo Trading are Taking Over Markets – What It Means For You.